          計(jì)量培訓(xùn)

1：課程介紹；概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)復(fù)習(xí)

本講為引導(dǎo)課程，主要介紹接下來學(xué)習(xí)所必須掌握的概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)。

同時(shí)介紹接下來的課程安排。

2：一元線性回歸模型及其統(tǒng)計(jì)推斷
線性回歸模型，線性回歸模型的系數(shù)估計(jì)，一元回歸中的t統(tǒng)計(jì)量，關(guān)于回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)，

回歸系數(shù)的置信區(qū)間等內(nèi)容。

3：多元線性回歸模型及其統(tǒng)計(jì)推斷
遺漏變量偏差，多元回歸模型，多元回歸中OLS估計(jì)量的分布，多重共線性，

回歸中單個(gè)系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)，置信區(qū)間，聯(lián)合假設(shè)的檢驗(yàn)等內(nèi)容。

4：非線性回歸函數(shù)
非線性回歸函數(shù)的一般建模方法，多項(xiàng)式模型，對(duì)數(shù)線性模型，線性對(duì)數(shù)模型，

雙對(duì)數(shù)模型，交互項(xiàng)與交互作用，非線性函數(shù)的示例等內(nèi)容。

5：基于多元線性模型進(jìn)行研究評(píng)判
模型的內(nèi)部和外部有效性，多元回歸分析內(nèi)部有效性的影響因素，利用回歸進(jìn)行預(yù)測(cè)的示例等內(nèi)容。

6：面板數(shù)據(jù)方法
面板數(shù)據(jù)的特征，面板數(shù)據(jù)的分析方法，個(gè)體固定效應(yīng)和時(shí)間固定效應(yīng)，

固定效應(yīng)回歸的假設(shè)和固定效應(yīng)回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤，雙重差分方法的基礎(chǔ)理論等內(nèi)容。

7：工具變量方法
工具變量概念的引入，單個(gè)回歸變量和單個(gè)工具變量的工具變量估計(jì)量，一般工具變量回歸模型，

工具變量有效性的檢驗(yàn)，工具變量的來源，工具變量的實(shí)際應(yīng)用等內(nèi)容。

8：二值因變量模型
二值因變量的含義，線性概率模型，probit回歸， logit回歸，logit和 probit模型的在估計(jì)和推斷中的應(yīng)用等。

9：兩種實(shí)證分析中重要的計(jì)量方法：雙重差分方法（DID）與斷點(diǎn)回歸方法（RD）
雙重差分方法的理論根據(jù)，雙重差分方法的作用，雙重差分方法的實(shí)際應(yīng)用舉例；斷點(diǎn)回歸方法的理論根據(jù)，

斷點(diǎn)回歸方法的作用，斷點(diǎn)回歸方法的實(shí)際應(yīng)用舉例等內(nèi)容。

10：大數(shù)據(jù)及其預(yù)測(cè)；時(shí)間序列初步
大數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)要介紹，時(shí)間序列數(shù)據(jù)和序列相關(guān)性，自回歸，包含其他預(yù)測(cè)變量的自回歸，自回歸分布滯后模型，

滯后長(zhǎng)度選取，非平穩(wěn)性的類型等內(nèi)容。

Stata操作課程

1. Stata軟件的簡(jiǎn)介與基礎(chǔ)操作

本講主要介紹： Stata軟件的主要作用與使用該軟件所必需掌握的基礎(chǔ)操作。

2. 一元線性回歸及其統(tǒng)計(jì)推斷的Stata實(shí)現(xiàn)

本講主要介紹：在Stata中構(gòu)建線性回歸模型，估計(jì)相應(yīng)的系數(shù)和區(qū)間，進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，根據(jù)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，測(cè)算擬合優(yōu)度。

3. 多元線性回歸及其統(tǒng)計(jì)推斷的Stata實(shí)現(xiàn)

本講主要介紹：在Stata中構(gòu)建多元線性回歸模型，估計(jì)相應(yīng)的系數(shù)和區(qū)間，進(jìn)行單個(gè)變量和總體的假設(shè)檢驗(yàn)，如何看待回歸中遺漏數(shù)據(jù)和無關(guān)數(shù)據(jù)。

4. 指示（虛擬）變量的應(yīng)用與有限因變量回歸的Stata實(shí)現(xiàn)

本講主要介紹：在Stata中生成并應(yīng)用指示變量，線性概率模型的構(gòu)建，處理效應(yīng)的計(jì)算，二值因變量模型在Stata中的實(shí)現(xiàn)，logit模型，多項(xiàng)式logit與條件logit，有序選擇模型。

5. 面板數(shù)據(jù)模型與雙重差分（DID）方法的Stata實(shí)現(xiàn)

本講主要介紹：混合模型，固定效應(yīng)模型的估計(jì)方法與估計(jì)量，隨機(jī)效應(yīng)模型與Hausman檢驗(yàn)，回歸方程組與似不相關(guān)回歸; 使用Stata軟件估計(jì)雙重差分模型，平行趨勢(shì)檢驗(yàn)。

6. 工具變量（IV）方法與斷點(diǎn)回歸（RD）方法的Stata實(shí)現(xiàn)

本講主要介紹：兩階段小二乘法，針對(duì)內(nèi)生性的Hausman檢驗(yàn)，工具變量外生性檢驗(yàn)，弱工具變量檢驗(yàn)；斷點(diǎn)回歸的基本圖示，清晰斷點(diǎn)與模糊斷點(diǎn)，斷點(diǎn)回歸的命令，結(jié)果分析。

7. 時(shí)間序列初步

本講主要內(nèi)容：在Stata里定義時(shí)間序列，滯后和差分運(yùn)算符，有限分布滯后，序列相關(guān)檢驗(yàn)，自回歸模型，AR模型。