MATLAB金融應(yīng)用培訓(xùn)
第一章：MATLAB基本運(yùn)行環(huán)境
第一節(jié) MATLAB基本介紹
1.1.1 MATLAB產(chǎn)生的背景
1.1.2? MATLAB語(yǔ)言的優(yōu)點(diǎn)
1.1.3? MATLAB金融工具箱內(nèi)容介紹
第二節(jié) MATLAB在金融領(lǐng)域的應(yīng)用
1.2.1 用MATLAB來(lái)預(yù)測(cè)新興市場(chǎng)金融危機(jī)
1.2.2 經(jīng)濟(jì)學(xué)家Gkamas使用 MATLAB 建立和驗(yàn)證新的期權(quán)定價(jià)模型
1.2.3 MathWorks公司的金融業(yè)主要客戶
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第二章：MATLAB進(jìn)行數(shù)值計(jì)算初步
第一節(jié) 變量與常量
2.1.1 數(shù)字變量
2.1.2 字符串變量
2.1.3 矩陣
2.1.4 單元型數(shù)組
2.1.5 向量運(yùn)算
第二節(jié) 矩陣和向量的計(jì)算
2.2.1 特殊矩陣的生成
2.2.2 向量運(yùn)算
2.2.3 矩陣運(yùn)算??
第三節(jié) m文件的編寫
2.3.1? MATLAB編程基本知識(shí)
2.3.2 提高M(jìn)ATLAB運(yùn)算效率的辦法
第四節(jié) MATLAB編程基本知識(shí)
2.4.1 程序的排版格式
第五節(jié) 插值與擬合
2.5.1 一維插值
2.5.2 樣條插值
2.5.3 Hermite插值
2.5.4 符號(hào)計(jì)算
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第三章??金融時(shí)間序列分析
第一節(jié) 時(shí)間序列變量的創(chuàng)立
3.1.1? 時(shí)間序列數(shù)組的創(chuàng)立
3.1.2? MATLAB函數(shù)處理時(shí)間序列
第二節(jié)??金融時(shí)間序列的計(jì)算
3.2.1? MATLAB自帶的金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)
3.2.2? 相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)
3.2.3? MATLAB中金融時(shí)間序列界面???
第三節(jié)? ARMAX模型
3.3.1時(shí)間序列模型介紹
3.3.2 時(shí)間序列模型函數(shù)的調(diào)用
3.3.2?ARX與ARMAX模型的估計(jì)
第四節(jié)? GARCH模型
3.4.1?GARCH模型介紹
3.4.2 GARCH模型中（P，Q）型調(diào)用
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第四章??固定收益計(jì)算
第一節(jié) 固定收益證券基本概念
4.1.1美國(guó)國(guó)庫(kù)券的種類
4.1.2應(yīng)計(jì)天數(shù)的計(jì)算
4.1.3六種常見(jiàn)應(yīng)計(jì)期間的計(jì)算方法
4.1.4國(guó)債的報(bào)價(jià)方式
第二節(jié) 計(jì)算現(xiàn)金流現(xiàn)值的函數(shù)
4.2.1固定收益證券的基本概念
4.2.2現(xiàn)金流的基本計(jì)算
4.2.3復(fù)雜形式的現(xiàn)金流計(jì)算
4.2.4短期債券回購(gòu)計(jì)算
4.2.5對(duì)可轉(zhuǎn)讓定期存單（CD）的定價(jià)
4.2.7固定收益的久期與凸度
第三節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)計(jì)算
4.3.1計(jì)算特定時(shí)間的利率
4.3.2計(jì)算利率期限結(jié)構(gòu)
4.3.3已知債券的收益率計(jì)算利率期限結(jié)構(gòu)
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第五章??投資組合計(jì)算
第一節(jié) 資產(chǎn)組合的久期、凸度、Var值
5.1.1收益率轉(zhuǎn)換函數(shù)
5.1.2協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣的轉(zhuǎn)換
5.1.3資產(chǎn)組合的收益率與方差
5.1.4資產(chǎn)組合的Var（Value At Risk）
第二節(jié) 帶約束條件的資產(chǎn)組合有效前沿
5.2.1均值方差有效前沿的調(diào)用方式
5.2.2帶約束條件的資產(chǎn)組合有效前沿
5.2.3考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及借貸情況下資產(chǎn)配置
5.2.4線性優(yōu)劃函數(shù)求解資產(chǎn)組合問(wèn)題
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第六章??金融衍生品定價(jià)
第一節(jié) 金融衍生產(chǎn)品的種類
6.1.1 金融衍生品種類
第二節(jié) 歐式期權(quán)計(jì)算
6.2.1 Black－Scholes方程
6.2.2 計(jì)算歐式期權(quán)函數(shù)
6.2.3 歐式期權(quán)的希臘字母
6.2.4期貨期權(quán)的定價(jià)函數(shù)
第三節(jié) 金融衍生產(chǎn)品價(jià)格的數(shù)值解
6.3.1 二叉樹(shù)模型
6.3.2? EQP型二叉樹(shù)期權(quán)的方法
6.3.3? 二叉樹(shù)定價(jià)函數(shù)
第四節(jié) 證券類衍生產(chǎn)品的定價(jià)函數(shù)?
6.4.1 輸入標(biāo)的資產(chǎn)的格式
6.4.2 證券類衍生產(chǎn)品的二叉樹(shù)的建立
6.4.3 期權(quán)的定價(jià)函數(shù)
6.4.4 證券類衍生產(chǎn)品的輸入格式
6.4.5 證券類衍生產(chǎn)品的定價(jià)函數(shù)
第五節(jié) 利率類衍生產(chǎn)品定價(jià)函數(shù)
6.6.1 利率類衍生產(chǎn)品介紹
6.6.2 利率模型介紹
6.6.3 利率類衍生產(chǎn)品的輸入格式
6.6.4 說(shuō)明利率衍期限函數(shù)
?6.6.5 建立利率二叉樹(shù)
6.6.6 利率類衍生產(chǎn)品的定價(jià)函數(shù)
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?第七章??有限元法進(jìn)行定價(jià)
第一節(jié)??? 有限元方法的基本原理
7.1.1有限差分的三種離散方法
第二節(jié)??? 有限元求解方法
7.2.1? 顯示法求解歐式看跌期權(quán)
7.2.2? 外推法求解美式看跌期權(quán)
7.2.3? 隱式法求解歐式看跌期權(quán)
7.2.4? 內(nèi)含法求解美式看跌期權(quán)
7.2.5 Crank-Nilson法求解歐式障礙期權(quán)
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第八章?蒙特卡洛模擬進(jìn)行定價(jià)
第一節(jié)??? ?隨機(jī)數(shù)發(fā)生原理
8.1.1 MATLAB隨機(jī)數(shù)生成函數(shù)
8.1.2生成正態(tài)分布的隨機(jī)數(shù)
8.1.3特定分布的隨機(jī)數(shù)發(fā)生器
8.1.4 隨機(jī)模擬的方差削減技術(shù)
8.1.5 隨機(jī)模擬的變量控制技術(shù)
第二節(jié)??? 蒙特卡羅方法計(jì)算歐式期權(quán)價(jià)格
8.2.1 蒙特卡羅方法計(jì)算歐式看漲期權(quán)價(jià)格
8.2.2 蒙特卡羅模擬障礙期權(quán)的定價(jià)
8.2.3 蒙特卡羅模擬亞式期權(quán)的計(jì)算
8.2.4 蒙特卡羅模擬大熵風(fēng)險(xiǎn)中性方法
8.2.5 蒙特卡羅模擬經(jīng)驗(yàn)等價(jià)鞅測(cè)度
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第九章：MATLAB中金融計(jì)算的可視化技術(shù)
第一節(jié) 圖形對(duì)象、對(duì)象句柄和句柄圖形結(jié)構(gòu)
9.1.1? MATLAB中圖形圖像的基本內(nèi)容
9.1.2? 金融時(shí)間序列的基本繪圖函數(shù)
9.1.3 金融時(shí)間序列的基本作圖
9.1.4金融時(shí)間序列的精確繪圖
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第十章：MATLAB和其他軟件的數(shù)據(jù)對(duì)接
第一節(jié) MATLAB和Excel的數(shù)據(jù)交換
10.1.1? MATLAB和Excel接口的安裝
10.1.2 MATLAB啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)與Excel的連接
10.1.3 利用Excel中的宏命令實(shí)現(xiàn)Excel與MATLAB數(shù)據(jù)交換
第二節(jié) MATLAB與財(cái)經(jīng)網(wǎng)站的數(shù)據(jù)連接
10.2.1和bloomgerberg網(wǎng)站連接
10.2.2獲得Yahoo網(wǎng)站數(shù)據(jù)
10.2.3調(diào)用MATLAB中FactSet的數(shù)據(jù)連接界面
10.2.4 建立的FT的服務(wù)器連接
10.2.5獲取Hyperfeed中數(shù)據(jù)
10.2.6 MATLAB和財(cái)經(jīng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)接口的GUI
第三節(jié) MATLAB和Word的接口
10.3.1 啟動(dòng)Notebook
第四節(jié) MATLAB與ActiveX接口
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